PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVASX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		-0.44%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции JVASX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.99% соответственно.

JVASX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.90%

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с AIVSX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с PRWCXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий JVASX и ACIIX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

JVASX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.95

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.37

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.29

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

5.04

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между JVASX и ACIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и ACIIX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		12.76%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и ACIIX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVASXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-39.16%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.96%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-13.49%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-32.76%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-4.86%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.26%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.32%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и ACIIX

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVASXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.01%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.12%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

11.62%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

10.74%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

13.37%

+5.04%