PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUSSX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUSSX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		0.87%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%9.01%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUSSX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции HASCX немного впереди с 10.57%.

JUSSX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.27%
1 год
23.98%
3 года*
14.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.16%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с JEPIXJUSSX с SWSSXJUSSX с VSCIXJUSSX с BOSOXJUSSX с CSMDX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий JUSSX и HASCX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund

Доходность на риск

JUSSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.95

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

7.48

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между JUSSX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и HASCX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		8.11%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и HASCX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSSXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-58.90%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.64%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-28.34%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.15%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.10%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-8.18%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.81%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и HASCX

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 7.65% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSSXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.91%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

14.39%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

21.62%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

20.68%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.82%

+0.51%