Сравнение JUSA с BUFX
JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - JUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности JUSA и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.65%.
JUSA
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUSA и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 7.68% | 12.69% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.65% | 5.62% |
Correlation
The correlation between JUSA and BUFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUSA vs. BUFX — Ранг доходности на риск
JUSA
BUFX
Сравнение JUSA c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSA | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.51 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок JUSA и BUFX
Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUSA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -2.87% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.59% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.24% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSA и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUSA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 4.02% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 4.02% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 4.02% | +14.77% |
Сравнение комиссий JUSA и BUFX
JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSA и BUFX
Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 0.88% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JUSA and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
JUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BUFX.
JUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для JUSA и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор