PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с BLCR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 41.25% for BLCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.03%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-3.24%
1 месяц
-1.22%
С начала года
15.03%
6 месяцев
16.41%
1 год
41.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и BLCR

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.03%37.48%

Correlation

The correlation between JUSA and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between JUSA and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUSA и BLCR

Секторы
JUSA
BLCR

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.0%

Здравоохранение

8.5%
7.6%

Промышленность

8.3%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

JUSA
35.6%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
BLCR
12.1%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
BLCR
11.0%

Здравоохранение

JUSA
8.5%
BLCR
7.6%

Промышленность

JUSA
8.3%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
BLCR

-

Энергетика

JUSA
3.5%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
BLCR
1.6%

Недвижимость

JUSA
1.9%
BLCR

-

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

JUSA vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSABLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.61

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.44

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.04

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

19.01

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSABLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.77

-0.45

Просадки

Сравнение просадок JUSA и BLCR

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSABLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-21.29%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.26%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-4.15%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-2.19%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.18%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и BLCR

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) составляет 3.53%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что JUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSABLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.23%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.73%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

15.90%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

17.57%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.57%

+1.22%

Сравнение комиссий JUSA и BLCR

JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и BLCR

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности BLCR в 0.24%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.24%0.33%0.75%0.13%
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JUSA and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (5.23%) compared to JUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 41.25% vs 24.65% for JUSA. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 41.25% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

JUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.24% for BLCR.

They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор