PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с AVIE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 25.64% for AVIE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.51%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.28%
1 месяц
1.20%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.59%
1 год
25.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и AVIE

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.51%6.03%

Correlation

The correlation between JUSA and AVIE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.40

The correlation between JUSA and AVIE shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JUSA и AVIE

Секторы
JUSA
AVIE

Технологии

35.6%
0.1%

Финансовые услуги

11.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Здравоохранение

8.5%
26.3%

Промышленность

8.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
17.1%

Энергетика

3.5%
30.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.1%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
9.8%

Технологии

JUSA
35.6%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
AVIE

-

Здравоохранение

JUSA
8.5%
AVIE
26.3%

Промышленность

JUSA
8.3%
AVIE
1.1%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
AVIE
17.1%

Энергетика

JUSA
3.5%
AVIE
30.1%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
AVIE
0.1%

Недвижимость

JUSA
1.9%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USO
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

JUSA vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSAAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.61

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.75

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.18

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

15.91

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSAAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.06

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JUSA и AVIE

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSAAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-12.39%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-4.97%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.74%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.03%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.62%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и AVIE

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что JUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSAAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.07%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

7.18%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

9.89%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

12.94%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

12.94%

+5.85%

Сравнение комиссий JUSA и AVIE

JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и AVIE

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUSA and AVIE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUSA has higher volatility (3.53%) compared to AVIE (3.07%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 25.64% vs 24.65% for JUSA. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 25.64% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.88% for JUSA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор