Сравнение JUNZ с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
JUNZ и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUNZ и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 13.36% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUNZ и ZMAR
И JUNZ, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
JUNZ vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
JUNZ
ZMAR
Сравнение JUNZ c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.31 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.65 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.74 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 18.69 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.31 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.86 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между JUNZ и ZMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и ZMAR
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и ZMAR
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUNZ | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -2.30% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -1.92% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -0.65% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -0.25% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.38% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и ZMAR
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUNZ | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.19% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 1.67% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 3.11% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 3.21% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 3.21% | +8.57% |