Сравнение JUNZ с PSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).
JUNZ и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и PSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUNZ и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.81% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUNZ и PSMR
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Доходность на риск
JUNZ vs. PSMR — Ранг доходности на риск
JUNZ
PSMR
Сравнение JUNZ c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.04 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.67 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 11.05 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.94 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JUNZ и PSMR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и PSMR
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как PSMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и PSMR
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и PSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUNZ | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -11.78% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -7.10% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -0.07% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -1.72% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.07% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и PSMR
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUNZ | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.24% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 2.24% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 8.76% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 8.52% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 8.52% | +3.26% |