Сравнение JUNZ с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
JUNZ и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUNZ и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -4.52% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.81% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.19% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.
JUNZ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUNZ и KAPR
И JUNZ, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
JUNZ vs. KAPR — Ранг доходности на риск
JUNZ
KAPR
Сравнение JUNZ c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.72 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.47 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.10 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 12.86 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.72 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JUNZ и KAPR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и KAPR
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.41% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и KAPR
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUNZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -16.91% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.39% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | 0.00% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.02% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.37% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и KAPR
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUNZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 1.70% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 3.93% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 10.19% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 11.77% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 11.72% | +0.06% |