PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNZ с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNZ с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

JUNZ и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNZ и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNZ и FBUF

2026 (YTD)20252024
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		-3.86%12.83%9.63%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, JUNZ показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

JUNZ

1 день
0.69%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.94%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (June) ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с JUNZ:
JUNZ с DECZJUNZ с DIVZJUNZ с APRZJUNZ с ERNZJUNZ с SEPZJUNZ с AUGZJUNZ с OCTZ
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий JUNZ и FBUF

JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

JUNZ vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNZ
Ранг доходности на риск JUNZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNZ c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNZFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.87

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.13

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

9.09

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNZ vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNZ и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNZFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.12

-0.48

Корреляция

Корреляция между JUNZ и FBUF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNZ и FBUF

Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FBUF в 0.67%

TTM20252024202320222021
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		2.39%2.30%3.97%6.03%0.56%0.32%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUNZ и FBUF

Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNZFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-11.09%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-6.81%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-3.96%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.43%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.60%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNZ и FBUF

TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNZFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.08%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

6.52%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

10.76%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

9.86%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

9.86%

+1.92%