PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

JUNT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и ISWN

2026 (YTD)202520242023
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%2.66%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с DMARJUNT с AUGTJUNT с HOCTJUNT с APRQ
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий JUNT и ISWN

JUNT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

JUNT vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.96

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.78

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.30

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

-0.03

+1.48

Корреляция

Корреляция между JUNT и ISWN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и ISWN

JUNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок JUNT и ISWN

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-32.35%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.63%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.12%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-16.56%

+15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.35%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и ISWN

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) составляет 3.40%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JUNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.91%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

8.66%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.84%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

11.47%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

11.41%

-1.95%