Сравнение JUNT с ISWN
JUNT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. JUNT is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 3 years, JUNT returned 12.69%/yr vs 7.85%/yr for ISWN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUNT charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности JUNT и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUNT показывает доходность 4.35%, а ISWN немного выше – 4.43%.
JUNT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNT и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF | 4.35% | 12.42% | 16.03% | 10.45% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.43% | 23.23% | -3.96% | 3.67% |
Correlation
The correlation between JUNT and ISWN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between JUNT and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNT vs. ISWN — Ранг доходности на риск
JUNT
ISWN
Сравнение JUNT c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNT | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.31 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 4.11 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNT и ISWN
Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNT | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -32.35% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -9.63% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.78% | -13.77% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.90% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -15.90% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.07% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNT и ISWN
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) составляет 2.45%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что JUNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNT | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.73% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 11.13% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 12.83% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 11.87% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 11.67% | -2.41% |
Сравнение комиссий JUNT и ISWN
JUNT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNT и ISWN
JUNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUNT and ISWN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (3.73%) compared to JUNT (2.45%). In terms of maximum drawdown, JUNT dropped -12.78% vs ISWN's -32.35%.
On 3-year performance, JUNT leads with 12.69% vs 7.85% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JUNT has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JUNT has performed better with a 12.69% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for JUNT.
ISWN has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for JUNT.
They also come from different issuers: Allianz and Amplify. Their fees differ too: 0.74% for JUNT and 0.49% for ISWN.
JUNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUNT и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор