Сравнение JULW с XLRI
JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JULW charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности JULW и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULW показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
JULW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULW и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 4.24% | 4.06% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between JULW and XLRI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULW vs. XLRI — Ранг доходности на риск
JULW
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JULW c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULW | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULW и XLRI
Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULW | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.49% | -7.12% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.64% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULW и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULW | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 10.95% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 10.95% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 10.95% | -4.44% |
Сравнение комиссий JULW и XLRI
JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULW и XLRI
JULW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULW and XLRI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for JULW.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 0.00% for JULW.
JULW is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and State Street. Their fees differ too: 0.74% for JULW and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для JULW и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор