PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

JULW и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и XAPR

2026 (YTD)20252024
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%8.45%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с BUFGXAPR с QQQYXAPR с CARY

Сравнение комиссий JULW и XAPR

JULW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

JULW vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.46

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.97

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

18.63

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.78

-0.48

Корреляция

Корреляция между JULW и XAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и XAPR

Ни JULW, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и XAPR

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-6.18%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.18%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.07%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.18%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.65%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и XAPR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что JULW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

0.46%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

1.19%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

8.15%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

6.40%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

6.40%

+0.21%