PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

JULW и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и PBFB

2026 (YTD)20252024
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%10.58%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий JULW и PBFB

JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

JULW vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.95

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.76

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

9.68

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между JULW и PBFB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и PBFB

Ни JULW, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и PBFB

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-8.65%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.16%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.08%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.63%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.12%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и PBFB

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.56%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

3.81%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

8.32%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

6.54%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

6.54%

+0.07%