PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с DECW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

JULW и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и DECW

2026 (YTD)2025202420232022
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-2.06%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%16.16%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.24%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANWDECW с HOCT

Сравнение комиссий JULW и DECW

И JULW, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

JULW vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.37

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.05

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.10

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

10.83

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между JULW и DECW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и DECW

Ни JULW, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и DECW

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-8.76%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-5.67%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.26%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.90%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.10%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и DECW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеют волатильность 2.41% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.53%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

4.48%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

8.56%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

7.22%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

7.22%

-0.61%