Сравнение JULT с PBJA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).
JULT и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JULT и PBJA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULT и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | -1.45% | 13.73% | 18.15% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.
JULT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULT и PBJA
JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Доходность на риск
JULT vs. PBJA — Ранг доходности на риск
JULT
PBJA
Сравнение JULT c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULT | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.88 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.70 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 9.53 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULT | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JULT и PBJA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULT и PBJA
Ни JULT, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JULT и PBJA
Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и PBJA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULT | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -8.50% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -6.16% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.89% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.58% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.10% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULT и PBJA
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULT | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.54% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 3.74% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 8.31% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 6.53% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 6.53% | +4.07% |