PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULT с PBJA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JULT returned 18.21% vs 12.85% for PBJA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JULT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PBJA.

Доходность

Сравнение доходности JULT и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью 4.34%.

JULT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.21%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

PBJA

1 день
-0.14%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.14%
1 год
12.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULT и PBJA

2026 (YTD)20252024
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		5.89%13.73%18.15%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		4.34%10.33%12.18%

Correlation

The correlation between JULT and PBJA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between JULT and PBJA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с NVBTJULT с AJANJULT с ISWNJULT с MART
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с JULQPBJA с SPYPBJA с APRDPBJA с XAPRPBJA с APRQPBJA с JULJ

Доходность на риск

JULT vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTPBJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.80

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.18

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.60

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

19.59

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.76

-0.60

Просадки

Сравнение просадок JULT и PBJA

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и PBJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULTPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-8.50%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-3.58%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.14%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.55%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и PBJA

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеют волатильность 0.63% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULTPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.64%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

3.71%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

4.62%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

6.38%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

6.38%

+4.11%

Сравнение комиссий JULT и PBJA

JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и PBJA

Ни JULT, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JULT and PBJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBJA has higher volatility (0.64%) compared to JULT (0.63%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs PBJA's -8.50%.

On 1-year performance, JULT leads with 18.21% vs 12.85% for PBJA. On fees, PBJA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULT has performed better with a 18.21% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for JULT.

JULT and PBJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.50% for PBJA.

PBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULT и PBJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор