PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULT с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JULT и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и PBJA


2026 (YTD)20252024
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
-1.45%13.73%18.15%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.


JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Сравнение комиссий JULT и PBJA

JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.


Доходность на риск

JULT vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JULTPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.88

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.70

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.53

+0.24

JULT vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JULTPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.46

-0.41

Корреляция

Корреляция между JULT и PBJA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и PBJA

Ни JULT, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULT и PBJA

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и PBJA.


Загрузка...

Показатели просадок


JULTPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-8.50%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-6.16%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.89%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.58%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.10%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и PBJA

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JULTPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.54%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

3.74%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

8.31%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.53%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.53%

+4.07%