Сравнение JULP с PMJL
JULP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July) and PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULP и PMJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULP показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у PMJL с доходностью 2.67%.
JULP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULP и PMJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 5.40% | 6.91% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
Correlation
The correlation between JULP and PMJL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULP vs. PMJL — Ранг доходности на риск
JULP
PMJL
Сравнение JULP c PMJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULP | PMJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 3.25 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок JULP и PMJL
Максимальная просадка JULP за все время составила -12.36%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULP и PMJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -1.49% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.12% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULP и PMJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 2.06% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 2.06% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 2.06% | +7.70% |
Сравнение комиссий JULP и PMJL
И JULP, и PMJL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULP и PMJL
Ни JULP, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JULP and PMJL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULP and PMJL have the same expense ratio: 0.50% per year.
JULP and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JULP и PMJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор