PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULM с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULM с PDBC

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

JULM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - JULM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, JULM returned 6.34% vs 25.04% for PDBC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. JULM charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности JULM и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULM показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 19.09%.

JULM

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.02%
1 год
6.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
-0.63%
1 месяц
-11.70%
С начала года
19.09%
6 месяцев
19.09%
1 год
25.04%
3 года*
9.48%
5 лет*
8.87%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULM и PDBC

2026 (YTD)20252024
JULM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July		3.02%6.91%3.53%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		19.09%5.96%0.36%

Correlation

The correlation between JULM and PDBC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

0.00

The correlation between JULM and PDBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с JULM:
JULM с DBEJULM с PMMYJULM с IGLDJULM с FBUFJULM с PQAPJULM с AIRRJULM с APRB
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

JULM vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULM
Ранг доходности на риск JULM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULM c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JULMPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.36

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
1.90

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

1.52

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

6.10

+17.60

JULM vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULM на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULM и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JULM и PDBC

Максимальная просадка JULM за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULM и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULMPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.42%

-49.52%

+45.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-16.55%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.55%

+16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-23.13%

+22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

4.11%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JULM и PDBC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) составляет 0.32%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что JULM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULMPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

4.92%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

16.55%

-14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

18.56%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

19.21%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

17.79%

-14.10%

Сравнение комиссий JULM и PDBC

JULM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULM и PDBC

JULM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JULM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.22%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

JULM and PDBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (4.92%) compared to JULM (0.32%). In terms of maximum drawdown, JULM dropped -4.42% vs PDBC's -49.52%.

On 1-year performance, PDBC leads with 25.04% vs 6.34% for JULM. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, JULM has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 25.04% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for JULM.

PDBC has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for JULM.

JULM is categorized as Defined Outcome, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for JULM and 0.58% for PDBC.

JULM currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULM и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор