PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July is a defined-outcome ETF that seeks to match the price return of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a predetermined cap while providing the maximum available downside buffer over a one-year outcome period ending in July.

ISIN
US33740U5700
CUSIP
33740U570
Эмитент
First Trust
Дата выпуска
24 июл. 2024 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July

Часто сравнивают с JULM:
JULM с DBEJULM с PMMYJULM с AIRRJULM с FTXLJULM с FBUFJULM с APRBJULM с PQAPJULM с TMARJULM с IGLDJULM с APXM

Доходность

График доходности JULM

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции JULM — $34.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) показал доход в 2.59% с начала года и 7.29% за последние 12 месяцев.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July

1 день
-0.12%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.99%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JULM по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении JULM закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.40%0.24%-0.77%2.02%0.71%-0.01%2.59%
20250.88%-0.18%-1.12%0.02%2.41%1.53%0.47%0.78%0.75%0.43%0.24%0.53%6.91%
20240.46%1.11%1.01%-0.14%1.13%-0.06%3.56%

Метрики бенчмарка

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July has an annualized alpha of 3.37%, beta of 0.16, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2024.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.51%) than losses (0.28%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 3.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.37%
Бета
0.16
R²
0.82
Участие в росте
19.51%
Участие в снижении
0.28%

Комиссия

Комиссия JULM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JULM имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск JULM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JULMБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 4.42%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-4.42%апр. 2025 г.
1mo 18d1mo 5d
2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-1.57%март 2026 г.
1mo 2d9d
1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024
-0.85%авг. 2024 г.
6d6d
12dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2025 года2025
-0.77%нояб. 2025 г.
22d8d
1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.74%май 2025 г.
4d10d
14dмай 2025 г. - июнь 2025 г.

Показатели просадок

JULMБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.42%

-9.10%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.97%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-1.13%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

—

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JULM

Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JULM