График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) показал доход в 0.04% с начала года и 10.31% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении JULM закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.24% | -0.77% | 0.18% | 0.04% | ||||||||
| 2025 | 0.88% | -0.18% | -1.12% | 0.02% | 2.41% | 1.53% | 0.47% | 0.78% | 0.75% | 0.43% | 0.24% | 0.53% | 6.91% |
| 2024 | 0.46% | 1.11% | 1.01% | -0.14% | 1.13% | -0.06% | 3.56% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July: годовая альфа составляет 3.36%, бета — 0.22, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 26.07.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (27.79%) было выше, чем в снижении (9.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.22 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 27.79%
- Участие в снижении
- 9.54%
Комиссия
Комиссия JULM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JULM имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JULM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.88 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.37 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.39 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 6.43 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JULM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 4.42%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.42% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 59 |
| -1.57% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.85% | 1 авг. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | 4 | 13 авг. 2024 г. | 9 |
| -0.77% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 22 |
| -0.74% | 19 мая 2025 г. | 5 | 23 мая 2025 г. | 5 | 2 июн. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с JULM
Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JULM