Сравнение JULJ с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
JULJ и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JULJ и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULJ и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULJ и TLTW
JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
JULJ vs. TLTW — Ранг доходности на риск
JULJ
TLTW
Сравнение JULJ c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULJ | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.05 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.14 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 3.35 | +12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULJ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.03 | +1.93 |
Корреляция
Корреляция между JULJ и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и TLTW
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок JULJ и TLTW
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULJ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -18.61% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -5.80% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.02% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -8.49% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.21% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и TLTW
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULJ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.46% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 5.80% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 8.88% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 11.55% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 11.55% | -8.39% |