PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с MART

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

JULJ и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и MART

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у MART с доходностью -0.44%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с IVVBJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с ISWN
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU

Сравнение комиссий JULJ и MART

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MART в 0.74%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

JULJ vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.85

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.74

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

9.69

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.56

+0.35

Корреляция

Корреляция между JULJ и MART составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и MART

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как MART не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и MART

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и MART.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-11.61%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-8.77%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.82%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.93%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.57%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и MART

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

3.91%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

5.58%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

12.19%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

9.82%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

9.82%

-6.66%