PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

JULJ и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и LOUP

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.23%43.24%21.80%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.23%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
0.25%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-8.39%
1 год
49.14%
3 года*
25.72%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с ISWNJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с MSFO
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий JULJ и LOUP

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

JULJ vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.01

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.48

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

8.36

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.45

+1.46

Корреляция

Корреляция между JULJ и LOUP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и LOUP

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и LOUP

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-58.68%

+55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-21.00%

+17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.20%

+15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-20.41%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

6.22%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

10.70%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

21.85%

-20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

35.02%

-30.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

32.17%

-29.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

31.97%

-28.81%