Сравнение JULJ с FEBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).
JULJ и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JULJ и FEBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULJ и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | -1.09% | 12.72% | 17.29% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULJ и FEBT
JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.
Доходность на риск
JULJ vs. FEBT — Ранг доходности на риск
JULJ
FEBT
Сравнение JULJ c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULJ | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 8.95 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULJ | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.39 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между JULJ и FEBT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и FEBT
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как FEBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JULJ и FEBT
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и FEBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULJ | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -13.19% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -8.86% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.54% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.22% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.71% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и FEBT
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULJ | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.93% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 6.14% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 12.60% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 9.88% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 9.88% | -6.72% |