PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с AMZP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

JULJ и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и AMZP

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.74%5.91%6.17%1.40%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

JULJ

1 день
0.38%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.17%
1 год
5.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с AAPRJULJ с AMZY
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW

Сравнение комиссий JULJ и AMZP

JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

JULJ vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.26

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.59

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.08

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.30

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.42

0.78

+14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.26

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.58

+1.32

Корреляция

Корреляция между JULJ и AMZP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и AMZP

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности AMZP в 24.42%

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.73%5.76%5.96%3.21%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и AMZP

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-27.36%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-23.64%

+20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.39%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-6.12%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

8.98%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и AMZP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

10.82%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

22.03%

-20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

31.81%

-27.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

26.52%

-23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

26.52%

-23.35%