Сравнение JUEMX с JEMWX
JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) and JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) are both mutual funds - JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while JEMWX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JUEMX returned 15.99%/yr vs 12.03%/yr for JEMWX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUEMX charges 0.44%/yr vs 0.74%/yr for JEMWX.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и JEMWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 31.94%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции JEMWX по среднегодовой доходности: 15.99% против 12.03% соответственно.
JUEMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.99%
JEMWX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 31.94%
- 6 месяцев
- 35.30%
- 1 год
- 64.48%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам JUEMX и JEMWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.61% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 31.94% | 40.40% | 3.61% | 7.42% | -25.61% | -10.20% | 35.00% | 32.20% | -15.82% | 42.84% |
Correlation
The correlation between JUEMX and JEMWX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between JUEMX and JEMWX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUEMX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск
JUEMX
JEMWX
Сравнение JUEMX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | JEMWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 5.27 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 22.05 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | JEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.41 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.32 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и JEMWX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и JEMWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUEMX | JEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -49.42% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.55% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -15.01% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -44.78% | +20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -49.42% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.88% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -17.42% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.99% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и JEMWX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 3.29%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUEMX | JEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 8.09% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 16.28% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 19.41% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.24% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 19.44% | -0.88% |
Сравнение комиссий JUEMX и JEMWX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JEMWX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и JEMWX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности JEMWX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 1.08% | 1.42% | 1.63% | 1.67% | 0.67% | 4.01% | 0.18% | 0.88% | 1.05% | 0.55% | 0.89% | 1.13% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.63% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
JUEMX and JEMWX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEMWX has higher volatility (8.09%) compared to JUEMX (3.29%). In terms of maximum drawdown, JUEMX dropped -33.37% vs JEMWX's -49.42%.
JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUEMX и JEMWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор