PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUCY с EAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUCY с EAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG).

JUCY и EAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JUCY и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUCY и EAGG

2026 (YTD)2025202420232022
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		1.94%5.50%3.89%3.27%0.72%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.05%7.18%1.12%5.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 0.05%.

JUCY

1 день
0.14%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.55%
1 год
5.48%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAGG

1 день
0.04%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.96%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Enhanced Yield ETF

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с FIGBJUCY с FSEC
Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с FIBREAGG с BAGSXEAGG с VCIT

Сравнение комиссий JUCY и EAGG

JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.

JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

JUCY vs. EAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUCY c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUCYEAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.30

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.69

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

4.61

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUCY vs. EAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUCY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EAGG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUCY и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUCYEAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.38

+0.97

Корреляция

Корреляция между JUCY и EAGG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUCY и EAGG

Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности EAGG в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.54%7.98%7.83%9.31%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.97%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%

Просадки

Сравнение просадок JUCY и EAGG

Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и EAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

JUCYEAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-18.74%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-2.49%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.99%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-6.12%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.92%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JUCY и EAGG

Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUCYEAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.62%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.55%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.34%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

6.01%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

5.53%

-2.17%