PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUCIX с GIOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUCIX с GIOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).

JUCIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 26 мая 2014 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JUCIX и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUCIX и GIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		-0.25%6.68%6.13%7.02%-1.46%-0.43%3.56%2.60%-3.85%2.37%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		-0.95%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, JUCIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции JUCIX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: 2.48% против 4.39% соответственно.

JUCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.11%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.48%

GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с JUCIX:
JUCIX с SRLNJUCIX с TUIFXJUCIX с APFPXJUCIX с JARTXJUCIX с AFLIXJUCIX с DFLEXJUCIX с SUBFX
Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с AGGGIOIX с GSRTXGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN

Сравнение комиссий JUCIX и GIOIX

JUCIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.

GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JUCIX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUCIX
Ранг доходности на риск JUCIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUCIX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUCIXGIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.10

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.49

3.46

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.50

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

2.56

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.24

10.90

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUCIX vs. GIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUCIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIOIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUCIX и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUCIXGIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.97

0.98

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.54

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.71

-0.86

Корреляция

Корреляция между JUCIX и GIOIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUCIX и GIOIX

Дивидендная доходность JUCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности GIOIX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		4.44%4.86%4.66%3.73%2.09%1.48%1.70%2.68%3.24%2.56%4.76%2.28%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%

Просадки

Сравнение просадок JUCIX и GIOIX

Максимальная просадка JUCIX за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCIX и GIOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUCIXGIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-13.38%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-2.12%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-13.38%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.25%

-13.38%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.68%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.43%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.50%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JUCIX и GIOIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) составляет 0.61%, в то время как у Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что JUCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUCIXGIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.97%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.61%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.44%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

3.13%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

2.87%

-0.36%