PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUCIX с GIOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUCIX с GIOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUCIX (Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund) and GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, JUCIX returned 2.55%/yr vs 4.33%/yr for GIOIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JUCIX charges 0.71%/yr vs 0.96%/yr for GIOIX.

Доходность

Сравнение доходности JUCIX и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUCIX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции JUCIX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.33% соответственно.

JUCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.69%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.76%
10 лет*
2.55%

GIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.11%
3 года*
7.59%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUCIX и GIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		1.29%6.68%6.13%7.02%-1.46%-0.43%3.56%2.60%-3.85%2.37%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		1.12%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%

Correlation

The correlation between JUCIX and GIOIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.40

Over the past year, JUCIX and GIOIX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с JUCIX:
JUCIX с SRLNJUCIX с TUIFXJUCIX с JARTXJUCIX с DFLEXJUCIX с APFPXJUCIX с AFLIXJUCIX с SUBFX
Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN

Доходность на риск

JUCIX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUCIX
Ранг доходности на риск JUCIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUCIX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUCIXGIOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.49

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
4.65

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.63

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.90

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

13.85

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUCIX vs. GIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUCIX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIOIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUCIX и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUCIXGIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.04

1.03

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.73

-0.85

Просадки

Сравнение просадок JUCIX и GIOIX

Максимальная просадка JUCIX за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCIX и GIOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUCIXGIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-13.38%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-2.12%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-2.12%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-13.38%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.25%

-13.38%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.42%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.44%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JUCIX и GIOIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) составляет 0.61%, в то время как у Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что JUCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUCIXGIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.99%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.05%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

2.47%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

3.18%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

2.89%

-0.38%

Сравнение комиссий JUCIX и GIOIX

JUCIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUCIX и GIOIX

Дивидендная доходность JUCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности GIOIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.09%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		4.87%4.86%4.66%3.73%2.09%1.48%1.70%2.68%3.24%2.56%4.76%2.28%

Часто задаваемые вопросы

JUCIX and GIOIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIOIX has higher volatility (0.99%) compared to JUCIX (0.61%). In terms of maximum drawdown, JUCIX dropped -8.25% vs GIOIX's -13.38%.

JUCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUCIX и GIOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор