PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUCIX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUCIX с APFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUCIX (Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, JUCIX returned 6.17%/yr vs 9.48%/yr for APFPX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. JUCIX charges 0.71%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.

Доходность

Сравнение доходности JUCIX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUCIX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.00%.

JUCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.69%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.76%
10 лет*
2.55%

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.00%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.02%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUCIX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		1.29%6.68%6.13%7.02%1.03%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between JUCIX and APFPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.19

The correlation between JUCIX and APFPX shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с JUCIX:
JUCIX с GIOIXJUCIX с SRLNJUCIX с TUIFXJUCIX с JARTXJUCIX с DFLEXJUCIX с AFLIXJUCIX с SUBFX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с GMODXAPFPX с FBND

Доходность на риск

JUCIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUCIX
Ранг доходности на риск JUCIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUCIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUCIXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
4.91

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
7.19

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

2.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

13.50

-9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

61.50

-44.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUCIX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUCIX на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUCIX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUCIXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

4.91

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

3.54

-2.66

Просадки

Сравнение просадок JUCIX и APFPX

Максимальная просадка JUCIX за все время составила -8.25%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCIX и APFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUCIXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-2.10%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-0.90%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-2.02%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.25%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.20%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JUCIX и APFPX

Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что JUCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUCIXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.48%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.09%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

2.47%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

2.76%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

2.76%

-0.25%

Сравнение комиссий JUCIX и APFPX

JUCIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUCIX и APFPX

Дивидендная доходность JUCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности APFPX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		4.87%4.86%4.66%3.73%2.09%1.48%1.70%2.68%3.24%2.56%4.76%2.28%

Часто задаваемые вопросы

JUCIX and APFPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUCIX has higher volatility (0.61%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, JUCIX dropped -8.25% vs APFPX's -2.10%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUCIX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор