Сравнение JTEK с XLKI
JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.
Доходность
Сравнение доходности JTEK и XLKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 17.05%.
JTEK
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JTEK и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 21.18% | 5.11% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.05% | 10.07% |
Correlation
The correlation between JTEK and XLKI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов JTEK и XLKI
Секторы
JTEK
XLKI
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
JTEK
XLKI
-
Коммуникационные услуги
JTEK
XLKI
-
Потребительский циклический сектор
JTEK
XLKI
-
Финансовые услуги
JTEK
XLKI
Промышленность
JTEK
XLKI
-
Здравоохранение
JTEK
XLKI
-
Недвижимость
JTEK
XLKI
-
Энергетика
JTEK
XLKI
-
Сырьевые материалы
JTEK
-
XLKI
-
Потребительский защитный сектор
JTEK
-
XLKI
-
Коммунальные услуги
JTEK
-
XLKI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JTEK vs. XLKI — Ранг доходности на риск
JTEK
XLKI
Сравнение JTEK c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTEK | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTEK | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 2.16 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок JTEK и XLKI
Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и XLKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JTEK | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -10.24% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.35% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -1.61% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JTEK и XLKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JTEK | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 16.23% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 16.23% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 16.23% | +11.13% |
Сравнение комиссий JTEK и XLKI
JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTEK и XLKI
JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.29% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
JTEK and XLKI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.
XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.00% for JTEK.
They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.35% for XLKI.
Подберите оптимальное распределение для JTEK и XLKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор