PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с VONG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. JTEK is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past year, JTEK returned 29.24% vs 14.32% for VONG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 0.16%.

JTEK

1 день
1.76%
1 месяц
-0.27%
С начала года
18.03%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-1.35%
1 год
14.32%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и VONG

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		18.03%19.03%28.69%18.31%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.16%18.45%33.20%13.82%

Correlation

The correlation between JTEK and VONG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between JTEK and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и VONG

Секторы
JTEK
VONG

Технологии

71.5%
54.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.5%

Финансовые услуги

4.1%
4.8%

Промышленность

3.5%
4.9%

Здравоохранение

1.4%
6.9%

Недвижимость

1.0%
0.4%

Энергетика

0.3%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

JTEK
71.5%
VONG
54.1%

Коммуникационные услуги

JTEK
10.3%
VONG
12.0%

Потребительский циклический сектор

JTEK
5.4%
VONG
12.5%

Финансовые услуги

JTEK
4.1%
VONG
4.8%

Промышленность

JTEK
3.5%
VONG
4.9%

Здравоохранение

JTEK
1.4%
VONG
6.9%

Недвижимость

JTEK
1.0%
VONG
0.4%

Энергетика

JTEK
0.3%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

JTEK

-

VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

VONG
2.5%

Коммунальные услуги

JTEK

-

VONG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

JTEK vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JTEKVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.89

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.29

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.89

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

2.86

+0.95

JTEK vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JTEK и VONG

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-32.72%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-16.23%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-8.09%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.88%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

5.01%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и VONG

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

6.05%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

12.56%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

16.13%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

21.46%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

20.91%

+7.06%

Сравнение комиссий JTEK и VONG

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и VONG

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.48%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and VONG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.53%) compared to VONG (6.05%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs VONG's -32.72%.

On 1-year performance, JTEK leads with 29.24% vs 14.32% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 29.24% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

VONG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.06% for VONG.

JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор