Сравнение JTEK с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
JTEK и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JTEK и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTEK и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | -10.32% | 31.28% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
JTEK
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTEK и ARMH
JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
JTEK vs. ARMH — Ранг доходности на риск
JTEK
ARMH
Сравнение JTEK c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTEK | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTEK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.85 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JTEK и ARMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTEK и ARMH
JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок JTEK и ARMH
Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTEK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -42.04% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.91% | -12.19% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -16.31% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JTEK и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTEK | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 50.51% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 50.51% | -23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 50.51% | -23.03% |