PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSVIX с VMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX).

JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSVIX и VMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-5.99%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-0.57%9.09%6.68%10.43%-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VMSIX с доходностью -0.57%.

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

VMSIX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с MMT
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с VCPAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FCBYX

Сравнение комиссий JSVIX и VMSIX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VMSIX в 0.45%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Доходность на риск

JSVIX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXVMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.20

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

3.12

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.50

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

2.45

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.97

10.95

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VMSIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и VMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXVMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.20

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.81

+1.37

Корреляция

Корреляция между JSVIX и VMSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и VMSIX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что сопоставимо с доходностью VMSIX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.05%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и VMSIX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и VMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSVIXVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-13.11%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-2.65%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.56%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.19%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и VMSIX

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSVIXVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.33%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.71%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

2.93%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

4.75%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

4.75%

-2.17%