PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSVIX с ICMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX).

JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSVIX и ICMUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.24%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ICMUX с доходностью -0.24%.

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

ICMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.95%
1 год
6.58%
3 года*
9.12%
5 лет*
6.22%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с MOFIXJSVIX с JDIEXJSVIX с DBLIXJSVIX с VMSAXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Сравнение комиссий JSVIX и ICMUX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
ICMUX
Intrepid Income Fund

Доходность на риск

JSVIX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXICMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.52

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

3.40

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.62

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

2.60

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.97

10.35

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICMUX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

2.35

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

2.04

+0.14

Корреляция

Корреляция между JSVIX и ICMUX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и ICMUX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности ICMUX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.03%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и ICMUX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, примерно равная максимальной просадке ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и ICMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSVIXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-8.77%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-2.46%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-5.64%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.12%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.74%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.62%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и ICMUX

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.73%, в то время как у Intrepid Income Fund (ICMUX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSVIXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.77%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.38%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

2.59%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

2.66%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

2.58%

0.00%