PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSRSX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSRSX с OIEJX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JSRSX (JPMorgan SmartRetirement Income Fund) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both mutual funds - JSRSX is a Target Retirement Date fund managed by JPMorgan, while OIEJX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JSRSX returned 7.10%/yr vs 12.41%/yr for OIEJX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSRSX charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.

Доходность

Сравнение доходности JSRSX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSRSX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции JSRSX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.41% соответственно.

JSRSX

1 день
0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.17%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.41%
10 лет*
7.10%

OIEJX

1 день
1.15%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.01%
1 год
24.92%
3 года*
18.75%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSRSX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSRSX
JPMorgan SmartRetirement Income Fund		4.75%12.12%4.37%15.68%-14.15%6.00%9.82%29.87%-4.64%11.04%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		11.40%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Correlation

The correlation between JSRSX and OIEJX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.80

The correlation between JSRSX and OIEJX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Income Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с JSRSX:
JSRSX с FIKFXJSRSX с DTDRXJSRSX с FCTKXJSRSX с PPLIXJSRSX с FRQKXJSRSX с FVTKXJSRSX с JEPIX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYX

Доходность на риск

JSRSX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSRSX
Ранг доходности на риск JSRSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSRSX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSRSXOIEJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.40

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.40

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.50

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

13.44

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSRSX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSRSX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSRSX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSRSXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JSRSX и OIEJX

Максимальная просадка JSRSX за все время составила -25.84%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRSX и OIEJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSRSXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.84%

-36.88%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-7.08%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-14.16%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-14.74%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

-36.88%

+18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.01%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.84%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JSRSX и OIEJX

Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX) составляет 2.09%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что JSRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSRSXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.66%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

7.86%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

10.34%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

14.31%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

16.78%

-8.45%

Сравнение комиссий JSRSX и OIEJX

JSRSX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSRSX и OIEJX

Дивидендная доходность JSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности OIEJX в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSRSX
JPMorgan SmartRetirement Income Fund		4.60%4.82%3.76%3.14%4.43%11.16%4.67%27.22%5.98%3.63%2.25%2.55%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		9.95%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Часто задаваемые вопросы

JSRSX and OIEJX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIEJX has higher volatility (2.66%) compared to JSRSX (2.09%). In terms of maximum drawdown, JSRSX dropped -25.84% vs OIEJX's -36.88%.

OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSRSX и OIEJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор