- ISIN
- US4812A21734
- CUSIP
- 4812A2173
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 14 мая 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSRSX
JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции JSRSX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX) показал доход в 4.26% с начала года и 11.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSRSX составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
JPMorgan SmartRetirement Income Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность JSRSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JSRSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | 1.44% | -3.61% | 3.99% | 1.59% | -0.47% | 4.26% | ||||||
| 2025 | 1.63% | 1.03% | -1.52% | 0.06% | 2.12% | 2.71% | 0.43% | 1.77% | 1.74% | 0.89% | 0.47% | 0.24% | 12.12% |
| 2024 | -3.21% | 1.42% | 1.87% | -2.62% | 2.76% | 1.24% | 2.01% | 1.59% | 1.56% | -2.03% | 2.13% | -2.17% | 4.37% |
| 2023 | 4.63% | -1.89% | 1.93% | 0.84% | -0.90% | 2.11% | 1.17% | -1.22% | -2.89% | -1.70% | 5.48% | 7.69% | 15.68% |
| 2022 | -3.02% | -1.81% | -0.95% | -4.67% | -0.00% | -4.57% | 4.15% | -2.70% | -5.35% | 1.83% | 4.61% | -2.09% | -14.15% |
| 2021 | -0.29% | 0.46% | 0.46% | 2.12% | 0.79% | 0.30% | 0.61% | 0.72% | -1.81% | 1.86% | -1.33% | 2.02% | 6.00% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement Income Fund has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.34, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2006.
- This fund participated in 46.26% of S&P 500 Index downside but only 43.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.34 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 43.96%
- Участие в снижении
- 46.26%
Комиссия
Комиссия JSRSX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSRSX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.29 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 10.09 | -0.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.58 | $0.48 | $0.60 | $1.85 | $0.81 | $4.52 | $1.00 | $0.68 | $0.39 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.63% | 4.82% | 3.76% | 3.14% | 4.43% | 11.16% | 4.67% | 27.22% | 5.98% | 3.63% | 2.25% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Income Fund показал максимальную просадку в 25.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Income Fund составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -25.84%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 2d | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.53%окт. 2022 г. | 11mo 10d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -17.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.86%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.76%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| JSRSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.84% | -56.78% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -9.10% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -18.90% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -25.43% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | -33.92% | +15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.32% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -10.71% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.06% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSRSX
Добавьте JPMorgan SmartRetirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSRSX