Сравнение JSOSX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 3.32% против 1.56% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и VTBNX
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
JSOSX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
JSOSX
VTBNX
Сравнение JSOSX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 0.98 | +4.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 1.41 | +8.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.17 | +2.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 1.77 | +11.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 5.02 | +88.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 0.98 | +4.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 0.04 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 0.32 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.36 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и VTBNX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и VTBNX
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и VTBNX
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -18.71% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -2.67% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -18.05% | +17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -18.71% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.11% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -4.91% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.94% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и VTBNX
Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.52% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.54% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.32% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 5.92% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 4.91% | -3.62% |