Сравнение JSOSX с PUCZX
JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) and PUCZX (PGIM Strategic Bond Fund Class Z) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, JSOSX returned 3.13%/yr vs 4.33%/yr for PUCZX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JSOSX charges 0.77%/yr vs 0.62%/yr for PUCZX.
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и PUCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у PUCZX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции JSOSX уступали акциям PUCZX по среднегодовой доходности: 3.13% против 4.33% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 3.13%
PUCZX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам JSOSX и PUCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 1.34% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
PUCZX PGIM Strategic Bond Fund Class Z | 0.48% | 8.47% | 6.46% | 8.20% | -13.74% | 0.05% | 6.28% | 14.89% | 1.09% | 7.48% |
Correlation
The correlation between JSOSX and PUCZX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between JSOSX and PUCZX shifts across timeframes, from -0.21 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSOSX vs. PUCZX — Ранг доходности на риск
JSOSX
PUCZX
Сравнение JSOSX c PUCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSOSX | PUCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.86 | 1.30 | +2.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.02 | 1.90 | +11.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 80.39 | 6.70 | +73.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и PUCZX
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки PUCZX в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и PUCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSOSX | PUCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -18.60% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -3.11% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.44% | -3.58% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -18.60% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -18.60% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -3.36% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.88% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и PUCZX
Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.17%, в то время как у PGIM Strategic Bond Fund Class Z (PUCZX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSOSX | PUCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 1.47% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 3.02% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 3.74% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 4.66% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 4.72% | -3.49% |
Сравнение комиссий JSOSX и PUCZX
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PUCZX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и PUCZX
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PUCZX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.61% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
PUCZX PGIM Strategic Bond Fund Class Z | 5.16% | 5.12% | 6.40% | 7.62% | 5.17% | 3.65% | 5.06% | 8.81% | 4.56% | 4.52% | 6.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSOSX and PUCZX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUCZX has higher volatility (1.47%) compared to JSOSX (0.17%). In terms of maximum drawdown, JSOSX dropped -6.40% vs PUCZX's -18.60%.
JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSOSX и PUCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор