Сравнение JSMSX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -1.26% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 9.28% против 10.33% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.28%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и JLKYX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSMSX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
JSMSX
JLKYX
Сравнение JSMSX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.78 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.74 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.09 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и JLKYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и JLKYX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 5.93% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и JLKYX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -32.55% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -11.59% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -25.75% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -32.55% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -6.63% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -4.71% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.49% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и JLKYX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.95% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 9.49% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 16.39% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 15.16% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 16.16% | -3.73% |