Сравнение JLKYX с FRAMX
JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLKYX returned 11.70%/yr vs 173.61%/yr for FRAMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLKYX charges 0.01%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.
Доходность
Сравнение доходности JLKYX и FRAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKYX показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 1,644,791.35%. За последние 10 лет акции JLKYX уступали акциям FRAMX по среднегодовой доходности: 11.70% против 173.61% соответственно.
JLKYX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.70%
FRAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1,599,541.56%
- С начала года
- 1,644,791.35%
- 6 месяцев
- 1,641,761.62%
- 1 год
- 1,722,160.75%
- 3 года*
- 2,590.99%
- 5 лет*
- 609.20%
- 10 лет*
- 173.61%
Сравнение доходности по годам JLKYX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 10.33% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 1,644,791.35% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Correlation
The correlation between JLKYX and FRAMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between JLKYX and FRAMX shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKYX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
JLKYX
FRAMX
Сравнение JLKYX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLKYX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -548,103.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 76,384.46 | -76,383.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 521,966.18 | -521,963.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 2,179,629.76 | -2,179,617.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLKYX и FRAMX
Максимальная просадка JLKYX за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKYX и FRAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKYX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -33.94% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -3.45% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -5.02% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -16.31% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -16.31% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.82% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.82% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKYX и FRAMX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) составляет 5.37%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) волатильность равна 967.34%. Это указывает на то, что JLKYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKYX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 967.34% | -961.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 967.35% | -956.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 1,589,373.65% | -1,589,360.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 712,487.94% | -712,472.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 503,504.00% | -503,487.79% |
Сравнение комиссий JLKYX и FRAMX
JLKYX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKYX и FRAMX
Дивидендная доходность JLKYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FRAMX в 102.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 102.97% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.27% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
JLKYX and FRAMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRAMX has higher volatility (967.34%) compared to JLKYX (5.37%). In terms of maximum drawdown, JLKYX dropped -32.55% vs FRAMX's -33.94%.
JLKYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKYX и FRAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор