PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKYX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKYX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKYX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKYX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, JLKYX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции JLKYX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.33% против 3.73% соответственно.

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKXJLKYX с PDT
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий JLKYX и FRAMX

JLKYX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKYX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKYX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKYXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.64

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.30

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.22

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

8.81

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKYX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKYX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKYX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKYXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между JLKYX и FRAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKYX и FRAMX

Дивидендная доходность JLKYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок JLKYX и FRAMX

Максимальная просадка JLKYX за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKYX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKYXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-33.94%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-3.45%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-16.31%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-16.31%

-16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.47%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.86%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.87%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKYX и FRAMX

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JLKYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKYXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

2.14%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.95%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

4.64%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

5.22%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

4.48%

+11.68%