PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с SCRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с SCRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while SCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Janus Henderson. JSMD is passively managed, while SCRD is actively managed. Over the past 3 years, JSMD returned 19.27%/yr vs 5.64%/yr for SCRD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SCRD.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и SCRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у SCRD с доходностью 0.33%.

JSMD

1 день
1.81%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.09%
1 год
30.08%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.14%
10 лет*
13.52%

SCRD

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.65%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и SCRD

2026 (YTD)20252024202320222021
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%-0.74%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.33%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%

Correlation

The correlation between JSMD and SCRD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г.

0.33

The correlation between JSMD and SCRD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSMD и SCRD

Секторы
JSMD
SCRD

Промышленность

26.6%
8.2%

Здравоохранение

19.5%
12.5%

Технологии

18.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.9%

Финансовые услуги

9.1%
25.0%

Недвижимость

3.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.6%

Энергетика

1.7%
2.3%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Промышленность

JSMD
26.6%
SCRD
8.2%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
SCRD
12.5%

Технологии

JSMD
18.7%
SCRD
4.5%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
SCRD
5.9%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
SCRD
25.0%

Недвижимость

JSMD
3.8%
SCRD
5.8%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
SCRD
2.4%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
SCRD
2.2%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
SCRD
6.6%

Энергетика

JSMD
1.7%
SCRD
2.3%

Коммунальные услуги

JSMD

-

SCRD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JAAASCRD с JLQDSCRD с JBBBSCRD с JXXSCRD с VTCSCRD с JSMLSCRD с JSI

Доходность на риск

JSMD vs. SCRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c SCRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDSCRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.48

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.19

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.98

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

6.88

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. SCRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCRD равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и SCRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDSCRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.02

+0.62

Просадки

Сравнение просадок JSMD и SCRD

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SCRD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и SCRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDSCRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-21.17%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-2.87%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-6.84%

-17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-8.76%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

0.82%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и SCRD

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDSCRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

1.24%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

2.78%

+13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

3.88%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

6.31%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

6.31%

+16.44%

Сравнение комиссий JSMD и SCRD

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCRD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и SCRD

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCRD в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and SCRD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.55%) compared to SCRD (1.24%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs SCRD's -21.17%.

On 3-year performance, JSMD leads with 19.27% vs 5.64% for SCRD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SCRD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JSMD has performed better with a 19.27% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SCRD.

SCRD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCRD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.35% for SCRD.

SCRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и SCRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор