PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSJIX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSJIX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSJIX и VLEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		-4.05%2.06%30.50%6.09%-36.93%23.89%40.32%16.30%-10.55%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, JSJIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%.

JSJIX

1 день
-3.10%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-6.62%
1 год
10.83%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с JSJIX:
JSJIX с CTSIXJSJIX с JVLIXJSJIX с DMCRXJSJIX с SVBAXJSJIX с CMCIXJSJIX с EMCAXJSJIX с FECGX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий JSJIX и VLEOX

JSJIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSJIX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSJIX
Ранг доходности на риск JSJIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSJIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSJIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSJIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSJIX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSJIXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.69

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.16

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.04

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

3.84

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSJIX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSJIXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.30

Корреляция

Корреляция между JSJIX и VLEOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и VLEOX

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности VLEOX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		11.60%11.13%7.62%0.00%0.00%34.08%3.69%0.00%3.76%0.00%0.00%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и VLEOX

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSJIXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-55.86%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.86%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-30.68%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-10.58%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-9.52%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.96%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и VLEOX

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSJIXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

6.26%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

11.83%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

19.58%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

19.24%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

19.93%

+5.33%