PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSJIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSJIX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSJIX и KSOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		-4.05%2.06%30.50%6.09%-36.93%23.89%40.32%16.30%-10.55%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, JSJIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%.

JSJIX

1 день
-3.10%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-6.62%
1 год
10.83%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с JSJIX:
JSJIX с CTSIXJSJIX с JVLIXJSJIX с HRSMXJSJIX с SVBAXJSJIX с VLEOXJSJIX с VSGAXJSJIX с DMCRX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий JSJIX и KSOAX

JSJIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSJIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSJIX
Ранг доходности на риск JSJIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSJIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSJIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSJIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSJIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSJIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.30

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.61

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.27

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

0.44

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSJIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSJIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между JSJIX и KSOAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и KSOAX

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		11.60%11.13%7.62%0.00%0.00%34.08%3.69%0.00%3.76%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и KSOAX

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSJIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-70.21%

+24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-24.40%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-33.28%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-11.30%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-15.88%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

14.90%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и KSOAX

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSJIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

7.94%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

19.48%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

28.88%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

27.75%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

25.84%

-0.58%