PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSIVX с JANRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSIVX с JANRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) and JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) are both mutual funds - JSIVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson, while JANRX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JSIVX returned 9.48%/yr vs 13.81%/yr for JANRX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSIVX charges 0.81%/yr vs 0.82%/yr for JANRX.

Доходность

Сравнение доходности JSIVX и JANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSIVX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у JANRX с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции JSIVX уступали акциям JANRX по среднегодовой доходности: 9.48% против 13.81% соответственно.

JSIVX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.08%
С начала года
12.87%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.32%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.48%

JANRX

1 день
-2.16%
1 месяц
-0.52%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.47%
1 год
17.42%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.29%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSIVX и JANRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		12.87%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		7.75%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%

Correlation

The correlation between JSIVX and JANRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г.

0.80

Over the past year, the correlation between JSIVX and JANRX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Janus Henderson Global Select Fund

Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с HWSAXJSIVX с JGLTXJSIVX с JARTXJSIVX с VISVXJSIVX с JANBXJSIVX с ARSMX
Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с JNGTX

Доходность на риск

JSIVX vs. JANRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSIVX c JANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSIVXJANRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.47

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.09

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.94

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

8.43

+1.49

JSIVX vs. JANRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSIVX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSIVX и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSIVX и JANRX

Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки JANRX в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и JANRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIVXJANRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-63.94%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-9.67%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-19.56%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-23.48%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-39.17%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.52%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-17.75%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.22%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JSIVX и JANRX

Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) составляет 4.03%, в то время как у Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIVXJANRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.92%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.98%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.76%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

16.34%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.93%

+3.17%

Сравнение комиссий JSIVX и JANRX

JSIVX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSIVX и JANRX

Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности JANRX в 9.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.94%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.61%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%

Часто задаваемые вопросы

JSIVX and JANRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANRX has higher volatility (5.92%) compared to JSIVX (4.03%). In terms of maximum drawdown, JSIVX dropped -46.98% vs JANRX's -63.94%.

JSIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSIVX и JANRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор