PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с SCRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с SCRD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD).

JSI и SCRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. SCRD - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и SCRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и SCRD

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SCRD с доходностью -0.63%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCRD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JLQDSCRD с JAAASCRD с JXXSCRD с JSMLSCRD с JRESCRD с JBBBSCRD с VTC

Сравнение комиссий JSI и SCRD

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCRD в 0.35%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JSI vs. SCRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c SCRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSISCRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.86

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.19

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.27

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

4.28

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. SCRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SCRD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и SCRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSISCRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.86

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

-0.01

+2.55

Корреляция

Корреляция между JSI и SCRD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и SCRD

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SCRD в 5.37%

TTM20252024202320222021
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%

Просадки

Сравнение просадок JSI и SCRD

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки SCRD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и SCRD.

Загрузка...

Показатели просадок

JSISCRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-21.17%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.57%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.83%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-9.06%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.06%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и SCRD

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSISCRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.97%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.55%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

5.03%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

6.39%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

6.39%

-3.46%