PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JIII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSI с JIII

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and JIII (Janus Henderson Income ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JSI returned 3.55% vs 6.28% for JIII. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSI charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for JIII.

Доходность

Сравнение доходности JSI и JIII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у JIII с доходностью 1.83%.

JSI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIII

1 день
0.06%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSI и JIII

2026 (YTD)20252024
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.95%6.46%1.30%
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.83%8.28%0.54%

Correlation

The correlation between JSI and JIII is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.62

The correlation between JSI and JIII has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Henderson Income ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD
Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с DMXJIII с JOJOJIII с SCRDJIII с JSMDJIII с JMBS

Доходность на риск

JSI vs. JIII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JIII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSIJIIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.74

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.56

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.78

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

10.45

-3.71

JSI vs. JIII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIII равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JIII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSI и JIII

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JIII в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JIII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIJIIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-3.55%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-2.27%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.22%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.49%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.60%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JIII

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.72%, в то время как у Janus Henderson Income ETF (JIII) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIJIIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.26%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

2.88%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.62%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

3.99%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

3.99%

-1.11%

Сравнение комиссий JSI и JIII

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIII в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JIII

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности JIII в 7.38%

ПозицияTTM202520242023
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.38%7.33%0.44%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.81%5.80%6.16%0.84%

Часто задаваемые вопросы

JSI and JIII have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIII has higher volatility (1.26%) compared to JSI (0.72%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs JIII's -3.55%.

On 1-year performance, JIII leads with 6.28% vs 3.55% for JSI. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIII has performed better with a 6.28% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.

JIII has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 5.81% for JSI.

JSI is categorized as Short-Term Bond, while JIII is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.54% for JIII.

JIII currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSI и JIII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор