- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2024 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $177M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JIII
Janus Henderson Income ETF (JIII) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции JIII — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Income ETF (JIII) показал доход в 1.03% с начала года и 6.75% за последние 12 месяцев.
Janus Henderson Income ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JIII по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении JIII закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.79% | -1.35% | 1.12% | 0.30% | -0.21% | 1.03% | ||||||
| 2025 | 0.96% | 1.48% | -0.57% | -0.03% | 0.65% | 1.62% | 0.22% | 1.39% | 0.67% | 0.55% | 0.55% | 0.52% | 8.28% |
| 2024 | 1.08% | -0.54% | 0.54% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Income ETF has an annualized alpha of 4.87%, beta of 0.09, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2024.
- This ETF captured 19.92% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.87%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 19.92%
- Участие в снижении
- -0.37%
Комиссия
Комиссия JIII составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIII имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Income ETF (JIII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 13.52 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.70 | $3.70 | $0.22 |
Дивидендный доход | 7.44% | 7.33% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.27 | $0.27 | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $1.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.25 | $0.27 | $0.18 | $0.26 | $0.25 | $0.28 | $0.28 | $0.31 | $0.29 | $1.01 | $3.70 |
| 2024 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Income ETF показал максимальную просадку в 3.55%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Income ETF составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.55%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 1mo 24d | 3mo 2dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.27%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.55%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.35%май 2026 г. | 12d | — | 28d 8hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.23%нояб. 2025 г. | 19d | 1mo 7d | 1mo 26dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| JIII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -56.78% | +53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -9.10% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.74% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -10.72% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.97% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JIII
Добавьте Janus Henderson Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JIII