Сравнение JSGIX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JSGIX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSGIX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | -13.25% | 20.39% | 32.38% | 39.48% | -26.61% | 23.21% | 29.85% | 34.79% | -0.24% | 29.27% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -10.79% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у TAGRX с доходностью -10.79%. За последние 10 лет акции JSGIX превзошли акции TAGRX по среднегодовой доходности: 15.21% против 11.29% соответственно.
JSGIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 15.21%
TAGRX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSGIX и TAGRX
JSGIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JSGIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JSGIX
TAGRX
Сравнение JSGIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSGIX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.51 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.16 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 0.57 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSGIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между JSGIX и TAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSGIX и TAGRX
Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что меньше доходности TAGRX в 13.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | 10.54% | 9.15% | 9.61% | 5.02% | 11.25% | 14.04% | 2.63% | 0.13% | 28.16% | 14.98% | 4.13% | 6.12% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.55% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JSGIX и TAGRX
Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSGIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -58.45% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -14.04% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -29.10% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -36.96% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -14.04% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -11.57% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.06% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSGIX и TAGRX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSGIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.09% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 9.70% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 18.74% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 20.18% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 20.49% | +0.47% |