PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JSGIX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSGIX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund
-13.25%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%29.27%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-10.79%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у TAGRX с доходностью -10.79%. За последние 10 лет акции JSGIX превзошли акции TAGRX по среднегодовой доходности: 15.21% против 11.29% соответственно.


JSGIX

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-10.76%
1 год
13.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.21%

TAGRX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-8.75%
1 год
4.60%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.91%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий JSGIX и TAGRX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

JSGIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JSGIXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.27

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.51

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.16

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

0.57

+2.40

JSGIX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JSGIXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.45

+0.34

Корреляция

Корреляция между JSGIX и TAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и TAGRX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что меньше доходности TAGRX в 13.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund
10.54%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.55%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и TAGRX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


JSGIXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-58.45%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-14.04%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-29.10%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-36.96%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-14.04%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-11.57%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.06%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и TAGRX

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JSGIXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.09%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.70%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

18.74%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

20.18%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

20.49%

+0.47%