PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSGIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSGIX с JFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSGIX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		-13.25%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%24.40%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-7.14%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью -7.14%.

JSGIX

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-10.76%
1 год
13.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.21%

JFIVX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-4.72%
1 год
14.13%
3 года*
16.82%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JSGIX:
JSGIX с FSPGXJSGIX с DREVXJSGIX с SWLRXJSGIX с QQQJSGIX с ACIHXJSGIX с BBLIXJSGIX с AMRGX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JSGIX и JFIVX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JSGIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSGIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.92

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.31

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.85

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

3.97

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSGIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSGIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между JSGIX и JFIVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и JFIVX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности JFIVX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		10.54%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.75%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и JFIVX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSGIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-33.81%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-12.13%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-24.67%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-8.94%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.69%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.73%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и JFIVX

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSGIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.23%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.09%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

16.20%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

16.50%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

18.42%

+2.54%