PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSGIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSGIX с EFCNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSGIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		-13.25%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%29.27%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции JSGIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.72% соответственно.

JSGIX

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-10.76%
1 год
13.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.21%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
46.13%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.78%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с JSGIX:
JSGIX с FSPGXJSGIX с DREVXJSGIX с SWLRXJSGIX с QQQJSGIX с ACIHXJSGIX с BBLIXJSGIX с AMRGX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с AMRGXEFCNX с HSPGXEFCNX с VTMGXEFCNX с BPTRXEFCNX с TVRIXEFCNX с VIGIX

Сравнение комиссий JSGIX и EFCNX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Доходность на риск

JSGIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSGIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.36

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.33

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.81

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.89

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

3.18

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSGIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSGIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.36

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между JSGIX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и EFCNX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		10.54%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и EFCNX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSGIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-38.34%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-14.32%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-38.34%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-38.34%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

0.00%

-14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.75%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

7.45%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и EFCNX

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSGIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

0.00%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

5.20%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

22.19%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

23.17%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

22.85%

-1.89%