PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDUX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSDUX с VHIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JSDUX (JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6) and VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both mutual funds - JSDUX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index, while VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JSDUX returned 2.38%/yr vs 19.05%/yr for VHIAX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JSDUX charges 0.28%/yr vs 1.04%/yr for VHIAX.

Доходность

Сравнение доходности JSDUX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSDUX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VHIAX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции JSDUX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 2.38% против 19.05% соответственно.

JSDUX

1 день
0.09%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.67%
3 года*
4.79%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.38%

VHIAX

1 день
0.19%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.69%
1 год
21.96%
3 года*
25.17%
5 лет*
13.89%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSDUX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDUX
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6		0.38%5.26%5.22%5.46%-3.65%-0.01%4.57%4.52%1.32%1.12%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.63%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Correlation

The correlation between JSDUX and VHIAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2005 г.

-0.12

The correlation between JSDUX and VHIAX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JSDUX:
JSDUX с OLGAXJSDUX с JHEQXJSDUX с DFEQXJSDUX с DFAIXJSDUX с TNSHXJSDUX с DHEIXJSDUX с SEEGX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Доходность на риск

JSDUX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDUX
Ранг доходности на риск JSDUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDUX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDUX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDUX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDUX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDUXVHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.38

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
1.92

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.25

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.36

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

4.33

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDUX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDUX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDUX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDUXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.38

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.62

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

0.86

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.36

+1.24

Просадки

Сравнение просадок JSDUX и VHIAX

Максимальная просадка JSDUX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDUX и VHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSDUXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-85.49%

+79.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-15.76%

+14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-24.38%

+23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-35.25%

+29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-35.25%

+29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.01%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-40.11%

+39.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

4.95%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDUX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) составляет 0.40%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSDUXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.07%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

11.82%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

15.59%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

22.39%

-20.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

22.18%

-20.51%

Сравнение комиссий JSDUX и VHIAX

JSDUX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDUX и VHIAX

Дивидендная доходность JSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VHIAX в 11.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDUX
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6		3.92%3.92%4.05%3.01%1.52%1.27%2.09%2.55%1.96%1.49%1.20%1.27%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		11.91%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Часто задаваемые вопросы

JSDUX and VHIAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHIAX has higher volatility (4.07%) compared to JSDUX (0.40%). In terms of maximum drawdown, JSDUX dropped -5.69% vs VHIAX's -85.49%.

JSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSDUX и VHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор