PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с LDRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с LDRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index. JSCP is actively managed, while LDRT is passively managed. Over the past year, JSCP returned 4.44% vs 3.68% for LDRT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for LDRT.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и LDRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у LDRT с доходностью 0.74%.

JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

LDRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и LDRT

2026 (YTD)20252024
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.67%6.86%0.41%
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		0.74%5.55%0.44%

Correlation

The correlation between JSCP and LDRT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.63

The correlation between JSCP and LDRT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с LDRT:
LDRT с TRUTLDRT с DBELDRT с SGOVLDRT с MGOVLDRT с DGROLDRT с NBSDLDRT с SCHO

Доходность на риск

JSCP vs. LDRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LDRT
Ранг доходности на риск LDRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c LDRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPLDRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.32

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
1.98

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.31

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

8.83

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. LDRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа LDRT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и LDRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPLDRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.32

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.56

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JSCP и LDRT

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки LDRT в -1.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и LDRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPLDRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-1.11%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-1.11%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.50%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.32%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и LDRT

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.54%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPLDRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.88%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

1.65%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

2.80%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

2.79%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

2.79%

-0.24%

Сравнение комиссий JSCP и LDRT

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LDRT в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и LDRT

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности LDRT в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		4.08%3.86%0.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and LDRT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRT has higher volatility (0.88%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs LDRT's -1.11%.

On 1-year performance, JSCP leads with 4.44% vs 3.68% for LDRT. On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSCP has performed better with a 4.44% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.

JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.08% for LDRT.

JSCP is categorized as Short-Term Bond, while LDRT is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.07% for LDRT.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и LDRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор